Jarot Prasetyo and Abdul Haris (2019) Analisis Pembentukan Portofolio Saham (Metode Single Index Model dan Metode Markowitz). LAPORAN AKHIR PENELITIAN INTERNAL. pp. 1-56.
![[img]](http://repository.unwidha.com:880/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Artikel)
lengkap_Analisis Pembentukan Portofolio Saham.pdf Download (888kB) |
|
Text (Cek Similaritas)
Turnitin Analisis Pembentukan Portofolio Saham (Metode Single Index Model dan Metode Markowitz).pdf Download (3MB) |
Abstract
Tujuan penelitian adalah untuk membentuk portofolio optimal menggunakan metode Indeks Tunggal dan membandingkan nilai Return portofolio yang diharapkan, E(Rp), dan Risiko portofolio, σ 2, yang dihasilkan dengan kedua nilai tersebut jika menggunakan model Markowitz. Penelitian dilakukan terhadap seluruh saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia selama periode 3 hari, yaitu dari tanggal 10,11,12 Desember 2019. Selama periode tersebut sebanyak 668 jenis saham diperdagangkan. Dari sejumlah itu, hanya 12 jenis saham yang akhirnya terpilih sebagai portofolio optimal berdasarkan metode Indeks Tunggal. Setelah dihitung, portolio optimal tersebut menghasilkan Return yang diharapkan, E(Rp), sebesar 0,061654536. Sedangkan risikonya, σp2, 2,54858E-05. Hasil tersebut tidak terlalu jauh jika dihitung menggunakan model Markowitz, dimana E(Rp), sebesar 0,061655. Sedangkan risikonya, σp2, sebesar 3,3E-06. Diversifikasi menggunakan model Indeks Tunggal maupun model Markowitz selalu akan menghasilkan portofolio efisien yang berada di garis efficient frontier. Kata Kunci: Model Indeks Tunggal, Model Markowitz, return portofolio, risiko portofolio, portofolio optimal.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Unwidha Perpustakaan Unwidha |
| Date Deposited: | 07 Nov 2023 04:59 |
| Last Modified: | 10 Nov 2023 05:53 |
| URI: | http://repository.unwidha.com:880/id/eprint/3572 |
Actions (login required)
 |
View Item |